Arduino には何もつなぎません。Arduino 上の13ピン(D13)の近くのLの記号の近くのLEDを点灯させます。
このプログラムを実行するとArduino上のLEDが点灯します。
setup()の次にある{と}(中括弧)の間に書いているプログラムが動作します。 この部分に書くと電源を入れるか、リセットすると1回だけ順に実行します。
Lの記号の近くのLEDは13ピン(D13)に
pinMode(13, OUTPUT);の行で13ピンをデジタル出力に
digitalWrite(13, HIGH);の行では13ピンの電圧を高く(HIGH)しています。電圧が高くなるとLEDに電流が流れ点灯します。